Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-ZERTIFIKAT AUF UNITED THERAPEUTICS CORP.
Geld • 500 Stk.
7,920 EUR
-1,98 %-0,160
heute, 07:26:54
Brief • 500 Stk.
9,420 EUR
+16,58 %+1,340
heute, 07:26:54
Faktor
9x
Basispreis
491,809 USD
Akt. Reset-Barriere
516,360 USD
Bezugsverhältnis
0,133
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
9x
Basispreis
491,809 USD
Akt. Reset-Barriere
516,360 USD
Bezugsverhältnis
0,133
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 9,00x |
| Aktueller Briefkurs | 9,420 EUR |
| Spread abs. | 1,50 USD |
| Homogenisierter Spread | 5,95 USD |
| Spread in % | 10,72 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | – |
| Bezugsverhältnis | 0,133 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
United Therapeutics
* Berechnet mit 475,020 USD • United Therapeutics •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameJ.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FaktL O.End UTherap. 495,3403
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,12 EUR
- Emissionsdatum12.06.2025
- Emissionsvolumen30 Mio.
- Basiswert bei Emission284,06 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 9,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes United Therapeutics Corp.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
