Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF SAAB AB SER. B
Geld • 1.500 Stk.
1,920 EUR
+4,07 %+0,075
gestern, 19:58:46
Brief • 1.500 Stk.
2,160 EUR
+17,07 %+0,315
gestern, 19:58:46
Faktor
6x
Basispreis
619,800
Akt. Reset-Barriere
533,028
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
6x
Basispreis
619,800
Akt. Reset-Barriere
533,028
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Direkt auf onvista handelbar über comdirect, Consorsbank, flatex, justTrade, tradegate.direct, Smartbroker+, ViTrade und finanzen.net zero
Handelsplatz
Top-Broker für Derivate
- Ab 0 € Ordergebühr (zzgl. Spreads).
- Enge Spreads und schnelle Ausführung.
- Sechs Emittenten. 1,5 Mio. Produkte.
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 6,00x |
| Aktueller Briefkurs | 2,160 EUR |
| Spread abs. | 0,24 SEK |
| Homogenisierter Spread | 0,04 SEK |
| Spread in % | 0,30 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | – |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
Saab
* Berechnet mit 665,700 SEK • Saab •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameVontobel Financial Products FaktL O.End Saab 416,21
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartBermuda
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs15,00 EUR
- Emissionsdatum18.06.2025
- Emissionsvolumen2 Mio.
- Basiswert bei Emission483,96
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 6,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Saab AB. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.


