Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF TARGA RESOURCES CORP
Geld • 750 Stk.
28,870 EUR
-9,57 %-3,055
gestern, 19:59:48
Brief • 750 Stk.
29,300 EUR
-8,22 %-2,625
gestern, 19:59:48
Faktor
8x
Basispreis
229,591 USD
Akt. Reset-Barriere
260,170 USD
Bezugsverhältnis
1,107
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
8x
Basispreis
229,591 USD
Akt. Reset-Barriere
260,170 USD
Bezugsverhältnis
1,107
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 8,00x |
| Aktueller Briefkurs | 29,300 EUR |
| Spread abs. | 0,43 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,50 USD |
| Spread in % | 1,78 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | – |
| Bezugsverhältnis | 1,107 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
Targa Resources
* Berechnet mit 228,375 USD • Targa Resources •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End TargaRes 229,5907
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum23.07.2025
- Emissionsvolumen3 Mio.
- Basiswert bei Emission164,00 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 8,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Targa Resources Investments Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
