Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF COPPER FUTURE (HG) - CXE/202605
•
Geld • 600 Stk.
99,930 EUR
-1,73 %-1,755
Brief • 600 Stk.
100,970 EUR
-0,70 %-0,715
Faktor
5x
Basispreis
5,886
Akt. Reset-Barriere
4,944
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
COPPER FUTURE (HG) - CXE/202605
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
5x
Basispreis
5,886
Akt. Reset-Barriere
4,944
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
- gettexheute, 10:46:15Volumen0 Stk.∑ 0Geld99,930600 Stk.Brief100,970600 Stk.Spread1,0401,03 %
- BNP Paribasheute, 10:46:15Volumen–Geld99,930600 Stk.Brief100,970600 Stk.Spread1,0401,03 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 5,00x |
| Aktueller Briefkurs | 100,970 EUR |
| Spread abs. | 1,04 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,53 USD |
| Spread in % | 0,49 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 2,00 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
COPPER FUTURE (HG) - CXE/202605
* Berechnet mit 5,771 USD • COPPER FUTURE (HG) - CXE/202605 •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameBNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH FactL O.End Copper F 16
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs50,00 EUR
- Emissionsdatum06.08.2025
- Emissionsvolumen2 Mio.
- Basiswert bei Emission–
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 5,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Kupfer Future 05/2026 (COMEX) USD. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.

