Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF SIRIUSXM HOLDINGS INC.
Geld • 500 Stk.
1,720 EUR
-9,23 %-0,175
03.07.2026, 19:56:09
Brief • 500 Stk.
1,940 EUR
+2,37 %+0,045
03.07.2026, 19:56:09
Faktor
10x
Basispreis
27,465 USD
Akt. Reset-Barriere
28,570 USD
Bezugsverhältnis
0,701
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
10x
Basispreis
27,465 USD
Akt. Reset-Barriere
28,570 USD
Bezugsverhältnis
0,701
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 10,00x |
| Aktueller Briefkurs | 1,940 EUR |
| Spread abs. | 0,22 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,06 USD |
| Spread in % | 3,70 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | – |
| Bezugsverhältnis | 0,701 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
Sirius XM Holdings
* Berechnet mit 20,730 USD • Sirius XM Holdings •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End SiriusXM 27,4652
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum13.08.2025
- Emissionsvolumen500.000
- Basiswert bei Emission20,92 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 10,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Sirius XM Holdings Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
