Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF APPLIED MATERIALS INC
Geld • 6.250 Stk.
13,800 EUR
+18,30 %+2,135
heute, 14:25:50
Brief • 7.500 Stk.
13,870 EUR
+18,90 %+2,205
heute, 14:25:50
Faktor
10x
Basispreis
441,145 USD
Akt. Reset-Barriere
428,950 USD
Bezugsverhältnis
0,275
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
10x
Basispreis
441,145 USD
Akt. Reset-Barriere
428,950 USD
Bezugsverhältnis
0,275
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 10,00x |
| Aktueller Briefkurs | 13,870 EUR |
| Spread abs. | 0,05 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,23 USD |
| Spread in % | 0,66 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | – |
| Bezugsverhältnis | 0,275 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
Applied Materials
* Berechnet mit 373,905 USD • Applied Materials •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End Applied 412,4461
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum19.08.2025
- Emissionsvolumen3 Mio.
- Basiswert bei Emission161,92 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 10,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Applied Materials Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
