Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF EUTELSAT COMMUNICATIONS
Geld • 1.400 Stk.
14,240 EUR
-14,73 %-2,460
heute, 16:30:34
Brief • 1.400 Stk.
14,950 EUR
-10,48 %-1,750
heute, 16:30:34
Faktor
2x
Basispreis
1,748 EUR
Akt. Reset-Barriere
2,098 EUR
Bezugsverhältnis
9,104
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
2x
Basispreis
1,748 EUR
Akt. Reset-Barriere
2,098 EUR
Bezugsverhältnis
9,104
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 2,00x |
| Aktueller Briefkurs | 14,950 EUR |
| Spread abs. | 0,62 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,01 EUR |
| Spread in % | 0,75 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | – |
| Bezugsverhältnis | 9,104 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
Eutelsat Communications
* Berechnet mit 2,165 EUR • Eutelsat Communications •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameUniCredit Bank GmbH HVB FaktL O.EndEutelsat1,90002
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartBermuda
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs9,81 EUR
- Emissionsdatum04.09.2025
- Emissionsvolumen400.000
- Basiswert bei Emission–
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Eutelsat Communications S.A.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
