Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP.
Geld • 393 Stk.
25,490 EUR
-28,81 %-10,315
gestern, 19:59:55
Brief • 384 Stk.
26,060 EUR
-27,22 %-9,745
gestern, 19:59:55
Faktor
6x
Basispreis
282,450 USD
Akt. Reset-Barriere
242,907 USD
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
6x
Basispreis
282,450 USD
Akt. Reset-Barriere
242,907 USD
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
- gettexgestern, 19:59:22Volumen0 Stk.∑ 0Geld26,110383 Stk.Brief26,680375 Stk.Spread0,5702,14 %
- BNP Paribasgestern, 19:59:55Volumen–Geld25,490393 Stk.Brief26,060384 Stk.Spread0,5702,19 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 6,00x |
| Aktueller Briefkurs | 26,060 EUR |
| Spread abs. | 0,57 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,59 USD |
| Spread in % | 1,61 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 2,50 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
Westinghouse Air Brake Tech
* Berechnet mit 261,310 USD • Westinghouse Air Brake Tech •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameBNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH FactL O.End Wabtec 14
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum03.10.2025
- Emissionsvolumen1 Mio.
- Basiswert bei Emission–
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 6,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Wabtec Corp.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.

