Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF ABERCROMBIE & FITCH CO. `A`
Geld • 95.000 Stk.
0,160 EUR
-16,88 %-0,033
05.06.2026, 19:59:58
Brief • 95.000 Stk.
0,163 EUR
-15,32 %-0,030
05.06.2026, 19:59:58
Faktor
6x
Basispreis
77,660 USD
Akt. Reset-Barriere
66,788 USD
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
6x
Basispreis
77,660 USD
Akt. Reset-Barriere
66,788 USD
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
- gettex05.06.2026, 19:58:56Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,15895.000 Stk.Brief0,16195.000 Stk.Spread0,0031,86 %
- BNP Paribas05.06.2026, 19:59:58Volumen–Geld0,16095.000 Stk.Brief0,16395.000 Stk.Spread0,0031,84 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 6,00x |
| Aktueller Briefkurs | 0,163 EUR |
| Spread abs. | 0,00 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,04 USD |
| Spread in % | 1,65 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 3,00 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
Abercrombie & Fitch
* Berechnet mit 97,420 USD • Abercrombie & Fitch •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameBNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH FactL O.End Abercro. 14
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum09.10.2025
- Emissionsvolumen1 Mio.
- Basiswert bei Emission–
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 6,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Abercrombie & Fitch Co.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.

