Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF PARTNERS GROUP HOLDING AG
•
Geld • 30.000 Stk.
0,650 EUR
-18,75 %-0,150
Brief • 30.000 Stk.
0,670 EUR
-16,25 %-0,130
Faktor
10x
Basispreis
722,880 CHF
Akt. Reset-Barriere
857,520 CHF
Bezugsverhältnis
0,008
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
10x
Basispreis
722,880 CHF
Akt. Reset-Barriere
857,520 CHF
Bezugsverhältnis
0,008
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 10,00x |
| Aktueller Briefkurs | 0,670 EUR |
| Spread abs. | 0,01 CHF |
| Homogenisierter Spread | 1,26 CHF |
| Spread in % | 1,10 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,008 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
PARTNERS GROUP HOLDING
* Berechnet mit 918,400 CHF • PARTNERS GROUP HOLDING •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameGoldman Sachs Bank Europe SE FaktL O.End Partners 745,2
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs25,38 EUR
- Emissionsdatum01.12.2025
- Emissionsvolumen10 Mio.
- Basiswert bei Emission952,80 CHF
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 10,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Partners Group Holding AG. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
