Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
Geld • 7.500 Stk.
2,630 EUR
-7,39 %-0,210
26.06.2026, 19:59:44
Brief • 7.500 Stk.
2,650 EUR
-6,69 %-0,190
26.06.2026, 19:59:44
Faktor
8x
Basispreis
29,424 USD
Akt. Reset-Barriere
31,190 USD
Bezugsverhältnis
0,767
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
8x
Basispreis
29,424 USD
Akt. Reset-Barriere
31,190 USD
Bezugsverhältnis
0,767
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 8,00x |
| Aktueller Briefkurs | 2,650 EUR |
| Spread abs. | 0,02 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,04 USD |
| Spread in % | 1,29 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | – |
| Bezugsverhältnis | 0,767 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
Teva
* Berechnet mit 33,650 USD • Teva •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End Teva Ph. 29,4241
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum02.01.2026
- Emissionsvolumen3 Mio.
- Basiswert bei Emission31,35 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 8,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
