Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG
•
Geld • 7.000 Stk.
3,550 EUR
-2,47 %-0,090
Brief • 7.000 Stk.
3,580 EUR
-1,65 %-0,060
Faktor
12x
Basispreis
469,765 EUR
Akt. Reset-Barriere
478,240 EUR
Bezugsverhältnis
0,144
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
12x
Basispreis
469,765 EUR
Akt. Reset-Barriere
478,240 EUR
Bezugsverhältnis
0,144
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 12,00x |
| Aktueller Briefkurs | 3,580 EUR |
| Spread abs. | 0,03 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,56 EUR |
| Spread in % | 0,81 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,144 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Münchener Rück
* Berechnet mit 539,200 EUR • Münchener Rück •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameDZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FaktL O.End M.Rück
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartBermuda
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,16 EUR
- Emissionsdatum15.01.2026
- Emissionsvolumen5 Mio.
- Basiswert bei Emission517,60 EUR
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 12,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.

