Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG
•
Geld • 1.900 Stk.
15,530 EUR
+5,43 %+0,800
Brief • 1.900 Stk.
15,650 EUR
+6,25 %+0,920
Faktor
11x
Basispreis
465,882 EUR
Akt. Reset-Barriere
475,135 EUR
Bezugsverhältnis
0,239
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
11x
Basispreis
465,882 EUR
Akt. Reset-Barriere
475,135 EUR
Bezugsverhältnis
0,239
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 11,00x |
| Aktueller Briefkurs | 15,650 EUR |
| Spread abs. | 0,11 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,46 EUR |
| Spread in % | 0,74 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,239 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Münchener Rück
* Berechnet mit 528,000 EUR • Münchener Rück •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameDZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FaktL O.End M.Rück
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartBermuda
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs9,89 EUR
- Emissionsdatum27.01.2026
- Emissionsvolumen5 Mio.
- Basiswert bei Emission508,20 EUR
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 11,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.

