Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF W.W. GRAINGER INC.
Geld • 1.000 Stk.
15,710 EUR
+5,22 %+0,780
heute, 14:43:23
Brief • 1.000 Stk.
15,810 EUR
+5,89 %+0,880
heute, 14:43:23
Faktor
3x
Basispreis
845,573 USD
Akt. Reset-Barriere
971,946 USD
Bezugsverhältnis
0,040
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
3x
Basispreis
845,573 USD
Akt. Reset-Barriere
971,946 USD
Bezugsverhältnis
0,040
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 3,00x |
| Aktueller Briefkurs | 15,810 EUR |
| Spread abs. | 0,10 USD |
| Homogenisierter Spread | 2,01 USD |
| Spread in % | 0,62 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | – |
| Bezugsverhältnis | 0,040 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
W.W. Grainger
* Berechnet mit 1.127,980 USD • W.W. Grainger •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameGoldman Sachs Bank Europe SE FaktL O.End Grainger 828,6867
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,04 EUR
- Emissionsdatum02.02.2026
- Emissionsvolumen10 Mio.
- Basiswert bei Emission1.079,94 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 3,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes W.W. Grainger Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
