Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF COMMVAULT SYSTEMS INC.
Geld • 1.000 Stk.
50,460 EUR
+18,20 %+7,770
gestern, 19:59:48
Brief • 1.000 Stk.
51,240 EUR
+20,03 %+8,550
gestern, 19:59:48
Faktor
5x
Basispreis
113,410 USD
Akt. Reset-Barriere
120,220 USD
Bezugsverhältnis
1,702
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
5x
Basispreis
113,410 USD
Akt. Reset-Barriere
120,220 USD
Bezugsverhältnis
1,702
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 5,00x |
| Aktueller Briefkurs | 51,240 EUR |
| Spread abs. | 0,78 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,77 USD |
| Spread in % | 4,67 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | – |
| Bezugsverhältnis | 1,702 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
COMMVAULT SYSTEMS
* Berechnet mit 92,680 USD • COMMVAULT SYSTEMS •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End CommvSys 115,37
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum04.02.2026
- Emissionsvolumen550.000
- Basiswert bei Emission87,23 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 5,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Commvault Systems Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
