Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF UNITY SOFTWARE INC.
Geld • 800 Stk.
45,770 EUR
+0,46 %+0,210
heute, 09:35:17
Brief • 800 Stk.
46,180 EUR
+1,36 %+0,620
heute, 09:35:17
Faktor
2x
Basispreis
40,930 USD
Akt. Reset-Barriere
24,558 USD
Bezugsverhältnis
1,000
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
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Faktor
2x
Basispreis
40,930 USD
Akt. Reset-Barriere
24,558 USD
Bezugsverhältnis
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Bewertungstag
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Kursentwicklung
Direkt auf onvista handelbar über comdirect, Consorsbank, flatex, justTrade, tradegate.direct, Smartbroker+, ViTrade und finanzen.net zero
Handelsplatz
- gettexheute, 09:35:24Volumen0 Stk.∑ 0Geld45,770800 Stk.Brief46,180800 Stk.Spread0,4100,89 %
- BNP Paribasheute, 09:35:17Volumen–Geld45,770800 Stk.Brief46,180800 Stk.Spread0,4100,89 %
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onvista-Score:
84
GesamtKosten
Leistung
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 2,00x |
| Aktueller Briefkurs | 46,180 EUR |
| Spread abs. | 0,41 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,03 USD |
| Spread in % | 0,31 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 2,00 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
Unity Software
* Berechnet mit 18,280 USD • Unity Software •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameBNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH FactL O.End Unity 40
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum19.02.2026
- Emissionsvolumen1 Mio.
- Basiswert bei Emission–
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Unity Software Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.


