Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF ALIBABA GROUP HOLDING LTD. SP. ADR
Geld • 690 Stk.
35,800 EUR
+12,72 %+4,040
10.07.2026, 19:59:06
Brief • 690 Stk.
35,900 EUR
+13,04 %+4,140
10.07.2026, 19:59:06
Faktor
12x
Basispreis
101,901 USD
Akt. Reset-Barriere
103,731 USD
Bezugsverhältnis
3,880
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
12x
Basispreis
101,901 USD
Akt. Reset-Barriere
103,731 USD
Bezugsverhältnis
3,880
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Top-Broker für Derivate
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 12,00x |
| Aktueller Briefkurs | 35,900 EUR |
| Spread abs. | 0,10 USD |
| Homogenisierter Spread | – |
| Spread in % | – |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | – |
| Bezugsverhältnis | 3,880 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | – |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | – |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | – |
Schwellen
Alibaba (ADR)
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameDZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FaktL O.End Alibaba
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartBermuda
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs7,24 EUR
- Emissionsdatum03.07.2026
- Emissionsvolumen5 Mio.
- Basiswert bei Emission95,88 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 12,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs). Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.


