Teil-/Kapitalschutz-Zertifikat
KAPITALSCHUTZ ZERTIFIKAT AUF ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND - N EUR ACC
•
Geld • 100.000 Stk.
99,090 %
-0,01 %-0,010
Brief
100,100 %
+1,01 %+1,000
Kapitalschutz
100,00 %
Kupon
1,00 %
Nominalwert
1.000,00 EUR
Bezugsverhältnis
8,918
Cap
nein
Bewertungstag
16.09.2030
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kapitalschutz
100,00 %
Kupon
1,00 %
Nominalwert
1.000,00 EUR
Bezugsverhältnis
8,918
Cap
nein
Bewertungstag
16.09.2030
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Teil-/Kapitalschutz-Zertifikat-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Kapitalschutz | - |
Kupon | 1,00 % |
Nominalwert | 1.000,00 EUR |
Spread absolut | - |
Spread homogenisiert | - |
Spread in % | - |
Kupon p.a. | 1,00 % |
Zins-Usance | - |
Bezugsverhältnis | 8,918 |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | 16.09.2030 |
Bewertungstag | 16.09.2030 |
Rückzahlungstag | 23.09.2030 |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | 1813 Tage |
Schwellen
onemarkets VP Flexible Allocation Fund - N EUR ACC
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameUniCredit Bank GmbH HVB Garant Anl.v.25(30)
- ProduktkategorieAnlageprodukte
- DerivatekategorieTeil-/Kapitalschutz-Zertifikat
- TypCall
- AusübungsartEuropäisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs100,00 %
- Emissionsdatum23.09.2025
- Emissionsvolumen20 Mio.
- Basiswert bei Emission112,13 EUR
Produktbeschreibung
Dieses Kapitalschutz-Zertifikat bezieht sich auf den Basiswert Onemarkets VP Flexible Allocation - N und hat den Fälligkeitstag am 23.09.2030. Das Produkt hat einen Nominalwert von 1.000 EUR. Der Anleger partizipiert an einer positiven Entwicklung des Basiswertes, am Ende der Laufzeit wird jedoch mindestens der Nominalbetrag zurückbezahlt. Zusätzlich wird an festgelegten Terminen ein Kupon von 1,00% p.a. ausbezahlt.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.