Optionsschein • Long

HSBC/CALL/PUMA SE/65/0.1/16.06.27

WKN
ISIN
Emittent
HSBC
WKN
Emittent
HSBC
ISIN

Geld
0,001 EUR
-93,33 %-0,014
Brief
0,033 EUR
+120,00 %+0,018

Basispreis
65,000 EUR
Aufgeld
195,55 %
Break Even
65,170 EUR
Delta
0,043
Omega
5,545
Impl. Volatilität
54,11 %
Bewertungstag
16.06.2027

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Xetra ·
22,05 EUR
-3,75 %
-0,86
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
65,000 EUR
Aufgeld
195,55 %
Break Even
65,170 EUR
Delta
0,043
Omega
5,545
Impl. Volatilität
54,11 %
Bewertungstag
16.06.2027

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 15:35:32
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      Brief
      Spread
    • Stuttgart
      heute, 15:35:32
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0 Stk.
      Brief
      0 Stk.
      Spread
    • gettex
      02.04.2026, 19:59:55
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,001
      25.000 Stk.
      Brief
      0,033
      25.000 Stk.
      Spread
      0,032
      96,97 %
    • HSBC Trinkaus & Burkhardt
      02.04.2026, 19:59:55
      Volumen
      Geld
      0,001
      Brief
      0,033
      Spread
      0,032
      96,97 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even65,17
    Aufgeld in %195,55 %
    Aufgeld abs.0,02 EUR
    Aufgeld p.a.145,71 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,02 EUR
    Aktueller Briefkurs0,033 EUR
    Spread abs.0,03 EUR
    Homogenisierter Spread0,32 EUR
    Spread in %96,97 %
    Bezugsverhältnis0,100
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    15.06.2027
    436 Tage
    Bewertungstag16.06.2027
    Rückzahlungstag23.06.2027
    Hebel
    Delta0,043
    Totalverlustwahrscheinlichkeit95,73 %
    Gamma0,001
    Omega5,55
    Einfacher Hebel129,706
    Volatilität
    Implizite Volatilität54,11 %
    Vega0,002
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit437 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,000
    -0,74 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,001
    -5,11 %
    Zinsniveau
    Rho0,001

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN HS96WS

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für HSBC/CALL/PUMA SE/65/0.1/16.06.27. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Puma

    * Berechnet mit 22,050 EURPuma

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Call 16.06.27 PUMA 65
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,28 EUR
    • Emissionsdatum
      05.09.2024
    • Emissionsvolumen
      20 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      38,61 EUR

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Puma SE und hat den Fälligkeitstag am 23.06.2027. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen