Optionsschein • Long

DZ BANK/CALL/ADESSO AG/100/0.1/18.12.26

WKN
ISIN
Emittent
DZ BANK
WKN
Emittent
DZ BANK
ISIN

Geld1.750 Stk.
1,110 EUR
+0,91 %+0,010
Brief1.750 Stk.
1,330 EUR
+20,91 %+0,230

Basispreis
100,000 EUR
Aufgeld
44,59 %
Break Even
112,200 EUR
Delta
0,464
Omega
2,949
Impl. Volatilität
55,88 %
Bewertungstag
18.12.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Xetra ·
77,600 EUR
-1,90 %
-1,500
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
100,000 EUR
Aufgeld
44,59 %
Break Even
112,200 EUR
Delta
0,464
Omega
2,949
Impl. Volatilität
55,88 %
Bewertungstag
18.12.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 08:10:04
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      1,110
      1.750 Stk.
      Brief
      1,330
      1.750 Stk.
      Spread
      0,220
      16,54 %
    • Stuttgart
      heute, 08:22:37
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      1,110
      1.750 Stk.
      Brief
      1,330
      1.750 Stk.
      Spread
      0,220
      16,54 %
    • DZ BANK
      heute, 08:10:05
      Volumen
      Geld
      1,110
      1.750 Stk.
      Brief
      1,330
      1.750 Stk.
      Spread
      0,220
      16,54 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even112,20
    Aufgeld in %44,59 %
    Aufgeld abs.1,22 EUR
    Aufgeld p.a.31,39 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)1,22 EUR
    Aktueller Briefkurs1,330 EUR
    Spread abs.0,22 EUR
    Homogenisierter Spread2,20 EUR
    Spread in %16,54 %
    Bezugsverhältnis0,100
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    18.12.2026
    492 Tage
    Bewertungstag18.12.2026
    Rückzahlungstag28.12.2026
    Hebel
    Delta0,464
    Totalverlustwahrscheinlichkeit53,64 %
    Gamma0,001
    Omega2,95
    Einfacher Hebel6,361
    Volatilität
    Implizite Volatilität55,88 %
    Vega0,036
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit492 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,002
    -0,16 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    6,468
    530,19 %
    Zinsniveau
    Rho0,031

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN DY14X4

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für DZ BANK/CALL/ADESSO AG/100/0.1/18.12.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    adesso

    * Berechnet mit 77,600 EURadesso

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Call 18.12.26 adesso 100
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      1,92 EUR
    • Emissionsdatum
      09.01.2025
    • Emissionsvolumen
      5 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      87,75 EUR

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert adesso SE und hat den Fälligkeitstag am 28.12.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen