BNP/CALL/SHELL PLC/30/0.1/17.12.27
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 18:57:46Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,43057.000 Stk.Brief0,47057.000 Stk.Spread0,0408,51 %
heute, 18:57:46Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,43057.000 Stk.Brief0,47057.000 Stk.Spread0,0408,51 %- gettexheute, 18:57:46Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,43057.000 Stk.Brief0,47057.000 Stk.Spread0,0408,51 %
- BNP Paribasheute, 18:57:46Volumen–Geld0,43057.000 Stk.Brief0,47057.000 Stk.Spread0,0408,51 %
Performance
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 34,60 |
| Aufgeld in % | 9,37 % |
| Aufgeld abs. | 0,30 EUR |
| Aufgeld p.a. | 4,87 % |
| Innerer Wert | 0,16 EUR |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 0,46 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 0,470 EUR |
| Spread abs. | 0,04 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,40 EUR |
| Spread in % | 8,33 % |
| Bezugsverhältnis | 0,100 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 17.12.2027 687 Tage |
| Bewertungstag | 17.12.2027 |
| Rückzahlungstag | 23.12.2027 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,584 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 41,63 % |
| Gamma | 0,004 |
| Omega | 4,01 |
| Einfacher Hebel | 6,877 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 26,92 % |
| Vega | 0,016 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 687 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,000 -0,05 % |
| Wochen-Theta in Prozent | -0,002 -0,34 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,020 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN PL88WE
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für BNP/CALL/SHELL PLC/30/0.1/17.12.27. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
Shell
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | – | 0,440 EUR +0,040 EUR · +10,00 % heute, 18:47:12 · 0 Stk. | +0,040 EUR · +10,00 % | 0,430 EUR heute, 18:57:46 · 57.000 Stk. | 0,470 EUR heute, 18:57:46 · 57.000 Stk. | 0,040 EUR 8,51 % | |
Stuttgart Echtzeit | – | 0,420 EUR +0,030 EUR · +7,69 % heute, 10:48:31 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +7,69 % | 0,430 EUR heute, 18:57:46 · 57.000 Stk. | 0,470 EUR heute, 18:57:46 · 57.000 Stk. | 0,040 EUR 8,51 % | |
gettex Echtzeit | – | 0,410 EUR +0,010 EUR · +2,50 % heute, 08:00:14 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +2,50 % | 0,430 EUR heute, 18:57:46 · 57.000 Stk. | 0,470 EUR heute, 18:57:46 · 57.000 Stk. | 0,040 EUR 8,51 % | |
BNP Paribas Echtzeit | – | 0,450 EUR +0,030 EUR · +7,14 % heute, 18:57:46 · unbekannt | +0,030 EUR · +7,14 % | 0,430 EUR heute, 18:57:46 · 57.000 Stk. | 0,470 EUR heute, 18:57:46 · 57.000 Stk. | 0,040 EUR 8,51 % | |
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameBNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Call 17.12.27 Shell 30
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieOptionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs0,41 EUR
- Emissionsdatum03.03.2025
- Emissionsvolumen20 Mio.
- Basiswert bei Emission32,09 EUR
Produktbeschreibung
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Shell PLC und hat den Fälligkeitstag am 23.12.2027. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.