Optionsschein • Long

DEUTSCHE BANK/CALL/BRITISCHES PFUND / US-DOLLAR (GBP/USD)/1.36/100/16.10.26

WKN
ISIN
Emittent
Deutsche Bank
WKN
Emittent
Deutsche Bank
ISIN

Geld
3,550 EUR
+3,50 %+0,120
Brief
3,570 EUR
+4,08 %+0,140

Basispreis
1,3600 USD
Aufgeld
3,52 %
Break Even
1,4013 USD
Delta
0,640
Omega
20,953
Impl. Volatilität
4,78 %
Bewertungstag
16.10.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
FactSet F… ·
1,3539 USD
+0,25 %
+0,0034
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
1,3600 USD
Aufgeld
3,52 %
Break Even
1,4013 USD
Delta
0,640
Omega
20,953
Impl. Volatilität
4,78 %
Bewertungstag
16.10.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

  • 0,00 %
    Intraday
  • 0,00 %
    1 Woche
  • 0,00 %
    1 Monat
  • 0,00 %
    6 Monate
  • 0,00 %
    1 Jahr
  • 0,00 %
    3 Jahre
  • 0,00 %
    5 Jahre
  • 0,00 %
    max.

Handelsplatz

  • Frankfurt - Zertifikate
    heute, 09:39:35
    Volumen
    0 Stk.
    0
    Geld
    3,550
    10.000 Stk.
    Brief
    3,570
    10.000 Stk.
    Spread
    0,020
    0,56 %
  • Stuttgart
    heute, 09:37:15
    Volumen
    0 Stk.
    0
    Geld
    3,540
    10.000 Stk.
    Brief
    3,560
    10.000 Stk.
    Spread
    0,020
    0,56 %
  • Deutsche Bank
    heute, 09:39:37
    Volumen
    Geld
    3,550
    Brief
    3,570
    Spread
    0,020
    0,56 %

Performance

Optionsschein-Kennzahlen

Bewertungskennzahlen und Merkmale
Break Even1,40
Aufgeld in %3,52 %
Aufgeld abs.3,53 EUR
Aufgeld p.a.2,99 %
Innerer Wertungültig
Fairer Wert (Black & Scholes)3,53 EUR
Aktueller Briefkurs3,570 EUR
Spread abs.0,02 EUR
Homogenisierter Spread0,00 EUR
Spread in %0,56 %
Bezugsverhältnis100,000
Handelsdaten
Letzter Handelstag
Abstand
15.10.2026
427 Tage
Bewertungstag16.10.2026
Rückzahlungstag22.10.2026
Hebel
Delta0,640
Totalverlustwahrscheinlichkeit36,01 %
Gamma783,047
Omega20,95
Einfacher Hebel32,746
Volatilität
Implizite Volatilität4,78 %
Vega0,452
VDAX
Ein technischer Fehler verhindert die Darstellung dieser Daten. Falls das Problem auch nach Neuladen der Seite bestehen bleibt, wird der Fehler automatisch gemeldet. Bitte entschuldige die Unannehmlichkeiten.
Laufzeit
Restlaufzeit428 Tage
Tages-Theta
in Prozent
-0,014
-0,39 %
Wochen-Theta
in Prozent
-0,097
-2,75 %
Zinsniveau
Rho0,824

Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN DH4C5M

Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für DEUTSCHE BANK/CALL/BRITISCHES PFUND / US-DOLLAR (GBP/USD)/1.36/100/16.10.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

Schwellen

Britisches Pfund/US Dollar

* Berechnet mit 1,3539 USDBritisches Pfund/US Dollar

Weitere Kurse

Stammdaten

  • Emittent
  • Offizieller Produktname
    Deutsche Bank AG Call 16.10.26 LS/DL 1,36
  • Produktkategorie
    Hebelprodukte
  • Derivatekategorie
    Optionsschein
  • Typ
    Call
  • Ausübungsart
    Europäisch
  • Auszahlungsmethode
    Barausgleich
  • Emissionskurs
    2,38 EUR
  • Emissionsdatum
    01.04.2025
  • Emissionsvolumen
    100 Mio.
  • Basiswert bei Emission
    1,28 USD

Produktbeschreibung

Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert GBP/USD und hat den Fälligkeitstag am 22.10.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 1,36 USD, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 100,00. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.

Produktprospekt

Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

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