Optionsschein • Long

DZ BANK/CALL/BECHTLE AG/40/0.1/20.03.26

WKN
ISIN
Emittent
DZ BANK
WKN
Emittent
DZ BANK
ISIN

Geld50.000 Stk.
0,360 EUR
-2,70 %-0,010
Brief50.000 Stk.
0,370 EUR
0,00 %0,000

Basispreis
40,000 EUR
Aufgeld
14,01 %
Break Even
43,550 EUR
Delta
0,485
Omega
5,222
Impl. Volatilität
31,87 %
Bewertungstag
20.03.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Xetra ·
38,300 EUR
-1,79 %
-0,700
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
40,000 EUR
Aufgeld
14,01 %
Break Even
43,550 EUR
Delta
0,485
Omega
5,222
Impl. Volatilität
31,87 %
Bewertungstag
20.03.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 16:45:15
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,360
      50.000 Stk.
      Brief
      0,370
      50.000 Stk.
      Spread
      0,010
      2,70 %
    • Stuttgart
      heute, 16:45:12
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,360
      50.000 Stk.
      Brief
      0,370
      50.000 Stk.
      Spread
      0,010
      2,70 %
    • DZ BANK
      heute, 16:45:14
      Volumen
      Geld
      0,360
      50.000 Stk.
      Brief
      0,370
      50.000 Stk.
      Spread
      0,010
      2,70 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even43,55
    Aufgeld in %14,01 %
    Aufgeld abs.0,36 EUR
    Aufgeld p.a.16,93 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,35 EUR
    Aktueller Briefkurs0,370 EUR
    Spread abs.0,01 EUR
    Homogenisierter Spread0,10 EUR
    Spread in %2,78 %
    Bezugsverhältnis0,100
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    20.03.2026
    301 Tage
    Bewertungstag20.03.2026
    Rückzahlungstag27.03.2026
    Hebel
    Delta0,485
    Totalverlustwahrscheinlichkeit51,48 %
    Gamma0,004
    Omega5,22
    Einfacher Hebel10,761
    Volatilität
    Implizite Volatilität31,87 %
    Vega0,014
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit301 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,001
    -0,20 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,005
    -1,38 %
    Zinsniveau
    Rho0,011

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN DY7LVX

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für DZ BANK/CALL/BECHTLE AG/40/0.1/20.03.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Bechtle

    * Berechnet mit 38,260 EURBechtle

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Call 20.03.26 Bechtle 40
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,26 EUR
    • Emissionsdatum
      17.04.2025
    • Emissionsvolumen
      5 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      35,00 EUR

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Bechtle AG und hat den Fälligkeitstag am 27.03.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen