HSBC/CALL/TECDAX PERFORMANCE INDEX/4500/0.01/18.12.26
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 13:48:22Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,08910.000 Stk.Brief0,24010.000 Stk.Spread0,15162,92 %
heute, 13:48:52Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,09110.000 Stk.Brief0,24010.000 Stk.Spread0,14962,08 %- gettexheute, 13:48:22Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,08910.000 Stk.Brief0,24010.000 Stk.Spread0,15162,92 %
- HSBC Trinkaus & Burkhardtheute, 13:49:21Volumen–Geld0,093–Brief0,240–Spread0,14761,25 %
Performance
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 4.516,40 |
| Aufgeld in % | 29,87 % |
| Aufgeld abs. | 0,16 EUR |
| Aufgeld p.a. | 43,79 % |
| Innerer Wert | ungültig |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 0,16 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 0,240 EUR |
| Spread abs. | 0,15 EUR |
| Homogenisierter Spread | 15,20 EUR |
| Spread in % | 63,33 % |
| Bezugsverhältnis | 0,010 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 17.12.2026 247 Tage |
| Bewertungstag | 18.12.2026 |
| Rückzahlungstag | 28.12.2026 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,071 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 92,87 % |
| Gamma | 0,000 |
| Omega | 15,12 |
| Einfacher Hebel | 212,049 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 20,93 % |
| Vega | 0,039 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 248 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,002 -0,99 % |
| Wochen-Theta in Prozent | -0,011 -6,95 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,012 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN HT6W19
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für HSBC/CALL/TECDAX PERFORMANCE INDEX/4500/0.01/18.12.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
TecDAX
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | – | 0,088 EUR -0,028 EUR · -24,14 % heute, 13:06:08 · 0 Stk. | -0,028 EUR · -24,14 % | 0,089 EUR heute, 13:48:22 · 10.000 Stk. | 0,240 EUR heute, 13:48:22 · 10.000 Stk. | 0,151 EUR 62,92 % | |
Stuttgart Echtzeit | – | 0,075 EUR -0,046 EUR · -38,02 % heute, 06:50:31 · 0 Stk. | -0,046 EUR · -38,02 % | 0,091 EUR heute, 13:48:52 · 10.000 Stk. | 0,240 EUR heute, 13:48:52 · 10.000 Stk. | 0,149 EUR 62,08 % | |
gettex Echtzeit | – | 0,095 EUR -0,047 EUR · -33,10 % heute, 11:37:42 · 0 Stk. | -0,047 EUR · -33,10 % | 0,089 EUR heute, 13:48:22 · 10.000 Stk. | 0,240 EUR heute, 13:48:22 · 10.000 Stk. | 0,151 EUR 62,92 % | |
HSBC Trinkaus & Burkhardt Echtzeit | – | 0,167 EUR -0,027 EUR · -13,95 % heute, 13:49:21 · unbekannt | -0,027 EUR · -13,95 % | 0,093 EUR heute, 13:49:21 · unbekannt | 0,240 EUR heute, 13:49:21 · unbekannt | 0,147 EUR 61,25 % | |
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameHSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Call 18.12.26 TecDAX 4500
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieOptionsschein
- TypCall
- AusübungsartEuropäisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs1,88 EUR
- Emissionsdatum18.07.2025
- Emissionsvolumen20 Mio.
- Basiswert bei Emission3.927,40 Pkt.
Produktbeschreibung
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert TecDAX Performance-Index und hat den Fälligkeitstag am 28.12.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 4.500,00 Punkte, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,01. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.