Optionsschein • Long

HSBC/CALL/PUMA SE/50/0.1/13.12.28

WKN
ISIN
Emittent
HSBC
WKN
Emittent
HSBC
ISIN

Geld
0,400 EUR
-3,61 %-0,015
gestern, 19:58:57
Brief
0,430 EUR
+3,61 %+0,015
gestern, 19:58:57

Basispreis
50,000 EUR
Aufgeld
93,05 %
Break Even
54,151 EUR
Delta
0,394
Omega
2,664
Impl. Volatilität
50,05 %
Bewertungstag
13.12.2028

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Xetra ·
28,05 EUR
+0,94 %
+0,26
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
50,000 EUR
Aufgeld
93,05 %
Break Even
54,151 EUR
Delta
0,394
Omega
2,664
Impl. Volatilität
50,05 %
Bewertungstag
13.12.2028

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 18:41:14
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      Brief
      Spread
    • Stuttgart
      heute, 18:41:14
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0 Stk.
      Brief
      0 Stk.
      Spread
    • gettex
      gestern, 19:58:57
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,400
      25.000 Stk.
      Brief
      0,430
      25.000 Stk.
      Spread
      0,030
      6,98 %
    • HSBC Trinkaus & Burkhardt
      gestern, 19:58:57
      Volumen
      Geld
      0,400
      Brief
      0,430
      Spread
      0,030
      6,98 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even54,15
    Aufgeld in %93,05 %
    Aufgeld abs.0,42 EUR
    Aufgeld p.a.30,00 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,42 EUR
    Aktueller Briefkurs0,430 EUR
    Spread abs.0,03 EUR
    Homogenisierter Spread0,30 EUR
    Spread in %6,98 %
    Bezugsverhältnis0,100
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    12.12.2028
    912 Tage
    Bewertungstag13.12.2028
    Rückzahlungstag20.12.2028
    Hebel
    Delta0,394
    Totalverlustwahrscheinlichkeit60,58 %
    Gamma0,002
    Omega2,66
    Einfacher Hebel6,759
    Volatilität
    Implizite Volatilität50,05 %
    Vega0,017
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit913 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,001
    -0,12 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,004
    -0,86 %
    Zinsniveau
    Rho0,017

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN HT6WXY

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für HSBC/CALL/PUMA SE/50/0.1/13.12.28. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Puma

    * Berechnet mit 28,050 EURPuma

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Call 13.12.28 PUMA 50
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,20 EUR
    • Emissionsdatum
      18.07.2025
    • Emissionsvolumen
      20 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      21,92 EUR

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Puma SE und hat den Fälligkeitstag am 20.12.2028. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.