Optionsschein • Long

DZ BANK/CALL/BASLER AG/18/0.1/18.12.26

WKN
ISIN
Emittent
DZ BANK
WKN
Emittent
DZ BANK
ISIN

Geld37.500 Stk.
1,130 EUR
+6,60 %+0,070
heute, 13:57:17
Brief37.500 Stk.
1,170 EUR
+10,38 %+0,110
heute, 13:57:17

Basispreis
18,000 EUR
Aufgeld
6,66 %
Break Even
29,599 EUR
Delta
0,852
Omega
2,038
Impl. Volatilität
87,43 %
Bewertungstag
18.12.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Xetra ·
27,60 EUR
+1,10 %
+0,30
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
18,000 EUR
Aufgeld
6,66 %
Break Even
29,599 EUR
Delta
0,852
Omega
2,038
Impl. Volatilität
87,43 %
Bewertungstag
18.12.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 13:57:18
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      1,130
      37.500 Stk.
      Brief
      1,170
      37.500 Stk.
      Spread
      0,040
      3,42 %
    • Stuttgart
      heute, 13:57:14
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      1,130
      37.500 Stk.
      Brief
      1,170
      37.500 Stk.
      Spread
      0,040
      3,42 %
    • DZ BANK
      heute, 13:57:17
      Volumen
      Geld
      1,130
      37.500 Stk.
      Brief
      1,170
      37.500 Stk.
      Spread
      0,040
      3,42 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even29,60
    Aufgeld in %6,66 %
    Aufgeld abs.0,19 EUR
    Aufgeld p.a.13,22 %
    Innerer Wert0,98 EUR
    Fairer Wert (Black & Scholes)1,16 EUR
    Aktueller Briefkurs1,170 EUR
    Spread abs.0,04 EUR
    Homogenisierter Spread0,40 EUR
    Spread in %3,39 %
    Bezugsverhältnis0,100
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    18.12.2026
    183 Tage
    Bewertungstag18.12.2026
    Rückzahlungstag28.12.2026
    Hebel
    Delta0,852
    Totalverlustwahrscheinlichkeit14,80 %
    Gamma0,001
    Omega2,04
    Einfacher Hebel2,392
    Volatilität
    Implizite Volatilität87,43 %
    Vega0,005
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit183 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,001
    -0,09 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,008
    -0,66 %
    Zinsniveau
    Rho0,006

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN DY3P70

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für DZ BANK/CALL/BASLER AG/18/0.1/18.12.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Basler

    * Berechnet mit 27,750 EURBasler

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Call 18.12.26 Basler 18
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,42 EUR
    • Emissionsdatum
      03.09.2025
    • Emissionsvolumen
      5 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      16,92 EUR

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Basler AG und hat den Fälligkeitstag am 28.12.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.