Optionsschein • Long

HSBC/CALL/S&P 500/6400/0.01/19.03.27

WKN
ISIN
Emittent
HSBC
WKN
Emittent
HSBC
ISIN

Geld
7,180 EUR
-7,53 %-0,585
Brief
7,190 EUR
-7,41 %-0,575

Basispreis
6.400,00 Pkt.
Aufgeld
10,54 %
Break Even
7.228,03 Pkt.
Delta
0,662
Omega
5,231
Impl. Volatilität
20,06 %
Bewertungstag
19.03.2027

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
S&P INDIC… ·
6.538,76 Pkt.
-1,56 %
-103,40
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
6.400,00 Pkt.
Aufgeld
10,54 %
Break Even
7.228,03 Pkt.
Delta
0,662
Omega
5,231
Impl. Volatilität
20,06 %
Bewertungstag
19.03.2027

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 07:52:12
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      Brief
      Spread
    • Stuttgart
      heute, 07:51:30
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      7,310
      25.000 Stk.
      Brief
      7,320
      25.000 Stk.
      Spread
      0,010
      0,14 %
    • gettex
      gestern, 21:59:54
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      7,180
      25.000 Stk.
      Brief
      7,190
      25.000 Stk.
      Spread
      0,010
      0,14 %
    • HSBC Trinkaus & Burkhardt
      gestern, 21:59:54
      Volumen
      Geld
      7,180
      Brief
      7,190
      Spread
      0,010
      0,14 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even7.228,03
    Aufgeld in %10,54 %
    Aufgeld abs.5,98 EUR
    Aufgeld p.a.7,85 %
    Innerer Wert1,20 EUR
    Fairer Wert (Black & Scholes)7,19 EUR
    Aktueller Briefkurs7,190 EUR
    Spread abs.0,01 USD
    Homogenisierter Spread1,00 USD
    Spread in %0,14 %
    Bezugsverhältnis0,010
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    18.03.2027
    481 Tage
    Bewertungstag19.03.2027
    Rückzahlungstag30.03.2027
    Hebel
    Delta0,662
    Totalverlustwahrscheinlichkeit33,76 %
    Gamma0,000
    Omega5,23
    Einfacher Hebel7,897
    Volatilität
    Implizite Volatilität20,06 %
    Vega0,239
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit482 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,008
    -0,11 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,056
    -0,78 %
    Zinsniveau
    Rho0,412

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN HT8P4M

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für HSBC/CALL/S&P 500/6400/0.01/19.03.27. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    S&P 500

    * Berechnet mit 6.538,76 USDS&P 500

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Call 19.03.27 S&P500 6400
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Europäisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      7,85 EUR
    • Emissionsdatum
      25.09.2025
    • Emissionsvolumen
      20 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      6.643,43 Pkt.

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert S&P 500 Index und hat den Fälligkeitstag am 30.03.2027. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 6.400,00 Punkte, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,01. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen