HSBC/CALL/E.ON SE/25/0.1/18.12.30
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 08:12:13Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,192100.000 Stk.Brief0,210100.000 Stk.Spread0,0188,57 %
heute, 08:11:52Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,193100.000 Stk.Brief0,210100.000 Stk.Spread0,0178,10 %- gettexheute, 08:12:26Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,193100.000 Stk.Brief0,210100.000 Stk.Spread0,0178,10 %
- HSBC Trinkaus & Burkhardtheute, 08:12:25Volumen–Geld0,193–Brief0,210–Spread0,0178,10 %
Performance
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 27,00 |
| Aufgeld in % | 45,11 % |
| Aufgeld abs. | 0,20 EUR |
| Aufgeld p.a. | 8,20 % |
| Innerer Wert | ungültig |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 0,20 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 0,210 EUR |
| Spread abs. | 0,02 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,19 EUR |
| Spread in % | 9,05 % |
| Bezugsverhältnis | 0,100 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 17.12.2030 1722 Tage |
| Bewertungstag | 18.12.2030 |
| Rückzahlungstag | 27.12.2030 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,378 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 62,23 % |
| Gamma | 0,004 |
| Omega | 3,51 |
| Einfacher Hebel | 9,282 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 24,60 % |
| Vega | 0,015 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 1723 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,000 -0,05 % |
| Wochen-Theta in Prozent | -0,001 -0,37 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,022 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN HM1MT3
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für HSBC/CALL/E.ON SE/25/0.1/18.12.30. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
EON
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | – | 0,192 EUR +0,012 EUR · +6,67 % heute, 08:05:52 · 0 Stk. | +0,012 EUR · +6,67 % | 0,192 EUR heute, 08:12:13 · 100.000 Stk. | 0,210 EUR heute, 08:12:13 · 100.000 Stk. | 0,018 EUR 8,57 % | |
Stuttgart Echtzeit | – | 0,181 EUR -0,009 EUR · -4,74 % heute, 06:33:30 · 0 Stk. | -0,009 EUR · -4,74 % | 0,193 EUR heute, 08:11:52 · 100.000 Stk. | 0,210 EUR heute, 08:11:52 · 100.000 Stk. | 0,017 EUR 8,10 % | |
gettex Echtzeit | – | 0,191 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 07:37:06 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,193 EUR heute, 08:12:26 · 100.000 Stk. | 0,210 EUR heute, 08:12:26 · 100.000 Stk. | 0,017 EUR 8,10 % | |
HSBC Trinkaus & Burkhardt Echtzeit | – | 0,202 EUR +0,012 EUR · +6,33 % heute, 08:12:25 · unbekannt | +0,012 EUR · +6,33 % | 0,193 EUR heute, 08:12:25 · unbekannt | 0,210 EUR heute, 08:12:25 · unbekannt | 0,017 EUR 8,10 % | |
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameHSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Call 18.12.30 E.ON 25
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieOptionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs0,21 EUR
- Emissionsdatum21.01.2026
- Emissionsvolumen20 Mio.
- Basiswert bei Emission–
Produktbeschreibung
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert E.ON SE und hat den Fälligkeitstag am 27.12.2030. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.