MORGAN STANLEY PLC/CALL/RIO TINTO PLC ADR/140/0.1/19.03.27
Performance
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 142,25 |
| Aufgeld in % | 50,66 % |
| Aufgeld abs. | 0,20 EUR |
| Aufgeld p.a. | 71,39 % |
| Innerer Wert | ungültig |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 0,20 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 0,213 EUR |
| Spread abs. | 0,03 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,32 USD |
| Spread in % | 15,02 % |
| Bezugsverhältnis | 0,100 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 19.03.2027 257 Tage |
| Bewertungstag | 19.03.2027 |
| Rückzahlungstag | 30.03.2027 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,151 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 84,95 % |
| Gamma | 0,001 |
| Omega | 6,31 |
| Einfacher Hebel | 41,915 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 42,45 % |
| Vega | 0,016 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 257 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,001 -0,60 % |
| Wochen-Theta in Prozent | -0,008 -4,21 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,007 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN MN7KQF
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für MORGAN STANLEY PLC/CALL/RIO TINTO PLC ADR/140/0.1/19.03.27. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
Rio Tinto (ADR)
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC Call 19.03.27 RioTinto 140
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieOptionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs0,34 EUR
- Emissionsdatum14.04.2026
- Emissionsvolumen31 Mio.
- Basiswert bei Emission97,96 USD
Produktbeschreibung
Call Warrants berechtigen den Warrantholder bei Ausübung am Ausübungsdatum zum Erhalt eines Differenzbetrages in Höhe von Schlusskurs des Basiswerts - Exercise Price (Strike), multipliziert mit dem Bezugsverhältnis. In dem Falle, dass der Schlusskurs des Basiswerts auf oder unterhalb des Exercise Price notiert hat der Optionsschein keinen inneren Wert und verfällt wertlos.
