Optionsschein • Long

BNP/CALL/NASDAQ 100/35500/0.01/19.03.27

WKN
ISIN
Emittent
BNP Paribas
WKN
Emittent
BNP Paribas
ISIN

Geld22.000 Stk.
5,870 EUR
+36,35 %+1,565
Brief22.000 Stk.
5,880 EUR
+36,59 %+1,575

Basispreis
35.500,00 Pkt.
Aufgeld
23,80 %
Break Even
36.192,09 Pkt.
Delta
0,234
Omega
9,904
Impl. Volatilität
20,34 %
Bewertungstag
19.03.2027

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Nasdaq Gl… ·
29.234,99 Pkt.
+2,35 %
+671,05
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
35.500,00 Pkt.
Aufgeld
23,80 %
Break Even
36.192,09 Pkt.
Delta
0,234
Omega
9,904
Impl. Volatilität
20,34 %
Bewertungstag
19.03.2027

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 19:54:20
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      Brief
      Spread
    • Stuttgart
      heute, 19:54:20
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0 Stk.
      Brief
      0 Stk.
      Spread
    • gettex
      gestern, 19:59:58
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      5,880
      22.000 Stk.
      Brief
      5,890
      22.000 Stk.
      Spread
      0,010
      0,17 %
    • BNP Paribas
      gestern, 19:59:55
      Volumen
      Geld
      5,870
      22.000 Stk.
      Brief
      5,880
      22.000 Stk.
      Spread
      0,010
      0,17 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even36.192,09
    Aufgeld in %23,80 %
    Aufgeld abs.5,88 EUR
    Aufgeld p.a.27,57 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)5,88 EUR
    Aktueller Briefkurs5,880 EUR
    Spread abs.0,01 USD
    Homogenisierter Spread1,00 USD
    Spread in %0,17 %
    Bezugsverhältnis0,010
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    19.03.2027
    313 Tage
    Bewertungstag19.03.2027
    Rückzahlungstag25.03.2027
    Hebel
    Delta0,234
    Totalverlustwahrscheinlichkeit76,56 %
    Gamma0,000
    Omega9,90
    Einfacher Hebel42,242
    Volatilität
    Implizite Volatilität20,34 %
    Vega0,708
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit313 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,029
    -0,50 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,206
    -3,50 %
    Zinsniveau
    Rho0,372

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN PM11S6

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für BNP/CALL/NASDAQ 100/35500/0.01/19.03.27. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    NASDAQ 100

    * Berechnet mit 29.234,99 USDNASDAQ 100

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Call 19.03.27 Nasd100 35500
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Europäisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      2,34 EUR
    • Emissionsdatum
      06.05.2026
    • Emissionsvolumen
      5 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      27.715,00 Pkt.

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert NASDAQ 100 und hat den Fälligkeitstag am 25.03.2027. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 35.500,00 Punkte, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,01. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.