Faktor-Optionsschein • Short
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF NASDAQ 100
•
Geld • 999.999 Stk.
2,090 EUR
-6,49 %-0,145
Brief • 999.999 Stk.
2,100 EUR
-6,04 %-0,135
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 06:17:29Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Morgan Stanleygestern, 21:51:03Volumen–Geld2,090999.999 Stk.Brief2,100999.999 Stk.Spread0,0100,48 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 2,00x |
| Aktueller Briefkurs | 2,100 EUR |
| Spread abs. | 0,01 EUR |
| Homogenisierter Spread | 39,87 EUR |
| Spread in % | 0,48 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
NASDAQ 100
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 29.493,74 Pkt. | -8.662,15 Pkt. -41,58 % | – |
| Akt. Basispreis | 30.095,66 Pkt. | -9.264,07 Pkt. -44,47 % | – |
* Berechnet mit 20.831,59 Pkt. • NASDAQ 100 •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 2,100 EUR -0,130 EUR · -5,83 % gestern, 21:39:51 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 2,095 EUR -0,140 EUR · -6,26 % gestern, 21:51:03 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes NASDAQ 100. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.