Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF VEEVA SYSTEM INC.
•
Geld • 5.000 Stk.
10,510 EUR
-2,00 %-0,215
Brief • 5.000 Stk.
10,610 EUR
-1,07 %-0,115
Faktor
5x
Basispreis
223,310 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,224
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
5x
Basispreis
223,310 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,224
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 5,00x |
Aktueller Briefkurs | 10,610 EUR |
Spread abs. | 0,10 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,45 EUR |
Spread in % | 0,93 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 0,224 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Veeva System
* Berechnet mit 278,240 USD • Veeva System •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End Veeva 228,5
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum13.11.2023
- Emissionsvolumen5 Mio.
- Basiswert bei Emission166,40 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 5,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Veeva System Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.