Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF YUM CHINA HOLDINGS INC.
•
Geld • 10.000 Stk.
3,500 EUR
+5,58 %+0,185
Brief • 10.000 Stk.
3,520 EUR
+6,18 %+0,205
Faktor
3x
Basispreis
29,046 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,267
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
3x
Basispreis
29,046 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,267
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 3,00x |
Aktueller Briefkurs | 3,520 EUR |
Spread abs. | 0,01 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,04 EUR |
Spread in % | 0,28 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 0,267 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Yum China
* Berechnet mit 44,640 USD • Yum China •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End YumChina 31,1
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum29.11.2023
- Emissionsvolumen5 Mio.
- Basiswert bei Emission44,46 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 3,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Yum China Holdings Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.