Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF ECKERT & ZIEGLER SE
•
Geld • 1.000 Stk.
9,180 EUR
+2,11 %+0,190
Brief • 500 Stk.
9,880 EUR
+9,90 %+0,890
Faktor
5x
Basispreis
14,400 EUR
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
2,364
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
5x
Basispreis
14,400 EUR
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
2,364
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 5,00x |
Aktueller Briefkurs | 9,880 EUR |
Spread abs. | 0,70 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,30 EUR |
Spread in % | 7,09 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 2,364 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Eckert & Ziegler
* Berechnet mit 18,330 EUR • Eckert & Ziegler •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameGoldman Sachs Bank Europe SE FaktL O.End Eckert 16,92
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs25,00 EUR
- Emissionsdatum11.04.2024
- Emissionsvolumen2 Mio.
- Basiswert bei Emission36,02 EUR
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 5,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Eckert & Ziegler SE. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.