Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF A10 NETWORKS INC.
•
Geld • 2.000 Stk.
10,720 EUR
+1,47 %+0,155
Brief • 2.000 Stk.
10,780 EUR
+2,04 %+0,215
Faktor
3x
Basispreis
12,050 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
2,061
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
3x
Basispreis
12,050 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
2,061
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 3,00x |
Aktueller Briefkurs | 10,780 EUR |
Spread abs. | 0,06 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,03 EUR |
Spread in % | 0,56 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 2,061 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
A10 Networks
* Berechnet mit 18,180 USD • A10 Networks •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End A10 Netw 13,02
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum24.04.2024
- Emissionsvolumen275.000
- Basiswert bei Emission13,18 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 3,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes A10 Networks Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.