Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF HASBRO INC. REGISTERED SHARES DL -,50
•
Geld • 1.000 Stk.
15,290 EUR
-7,45 %-1,230
Brief • 1.000 Stk.
15,400 EUR
-6,78 %-1,120
Faktor
8x
Basispreis
65,536 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
2,061
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
8x
Basispreis
65,536 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
2,061
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 8,00x |
Aktueller Briefkurs | 15,400 EUR |
Spread abs. | 0,11 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,05 EUR |
Spread in % | 0,71 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 2,061 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Hasbro
* Berechnet mit 74,150 USD • Hasbro •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End Hasbro 68,16
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum09.04.2025
- Emissionsvolumen750.000
- Basiswert bei Emission54,00 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 8,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Hasbro Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.