Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF DOLLAR TREE INC
•
Geld • 10.000 Stk.
1,930 EUR
+2,39 %+0,045
Brief • 10.000 Stk.
2,430 EUR
+28,91 %+0,545
Faktor
15x
Basispreis
92,260 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,330
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
15x
Basispreis
92,260 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,330
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 15,00x |
Aktueller Briefkurs | 2,430 EUR |
Spread abs. | 0,50 EUR |
Homogenisierter Spread | 1,51 EUR |
Spread in % | 20,49 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 0,330 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Dollar Tree
* Berechnet mit 98,850 USD • Dollar Tree •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameGoldman Sachs Bank Europe SE FaktL O.End DollarT. 94,374
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs5,10 EUR
- Emissionsdatum09.04.2025
- Emissionsvolumen10 Mio.
- Basiswert bei Emission69,70 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 15,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Dollar Tree Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.