Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
•
Geld • 1.500 Stk.
11,480 EUR
-3,04 %-0,360
Brief • 1.500 Stk.
11,610 EUR
-1,94 %-0,230
Faktor
9x
Basispreis
520,185 USD
Akt. Reset-Barriere
565,701 USD
Bezugsverhältnis
0,197
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
9x
Basispreis
520,185 USD
Akt. Reset-Barriere
565,701 USD
Bezugsverhältnis
0,197
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 9,00x |
| Aktueller Briefkurs | 11,610 EUR |
| Spread abs. | 0,14 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,71 USD |
| Spread in % | 1,17 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,197 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Thermo Fisher Scientific
* Berechnet mit 585,070 USD • Thermo Fisher Scientific •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameUniCredit Bank GmbH HVB FaktLO.EndThermoFi561,7797
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartBermuda
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,28 EUR
- Emissionsdatum22.04.2025
- Emissionsvolumen90.000
- Basiswert bei Emission–
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 9,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Thermo Fisher Scientific Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
