Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF PULTE GROUP INC.
•
Geld • 100 Stk.
45,690 EUR
-13,12 %-6,900
Brief • 50 Stk.
47,690 EUR
-9,32 %-4,900
Faktor
10x
Basispreis
124,794 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
4,211
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
10x
Basispreis
124,794 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
4,211
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 10,00x |
Aktueller Briefkurs | 47,690 EUR |
Spread abs. | 2,00 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,47 EUR |
Spread in % | 4,19 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 4,211 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Pulte Group
* Berechnet mit 137,190 USD • Pulte Group •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameGoldman Sachs Bank Europe SE FaktL O.End PulteGrp 134,5002
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs9,75 EUR
- Emissionsdatum29.05.2025
- Emissionsvolumen10 Mio.
- Basiswert bei Emission97,71 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 10,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Pulte Group Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.