Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF DASSAULT SYSTÈMES SE
•
Geld • 5.000 Stk.
3,430 EUR
-2,28 %-0,080
Brief • 5.000 Stk.
3,500 EUR
-0,28 %-0,010
Faktor
6x
Basispreis
23,608 EUR
Akt. Reset-Barriere
22,610 EUR
Bezugsverhältnis
0,727
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
6x
Basispreis
23,608 EUR
Akt. Reset-Barriere
22,610 EUR
Bezugsverhältnis
0,727
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 6,00x |
Aktueller Briefkurs | 3,500 EUR |
Spread abs. | 0,07 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,10 EUR |
Spread in % | 2,02 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 0,727 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Dassault Systèmes
* Berechnet mit 28,060 EUR • Dassault Systèmes •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameUBS AG FaktL O.End Dassault 23,392
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartBermuda
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs8,17 EUR
- Emissionsdatum24.06.2025
- Emissionsvolumen10 Mio.
- Basiswert bei Emission30,77 EUR
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 6,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Dassault Systemes SE. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.