Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF BADGER METER INC.
•
Geld • 5.000 Stk.
5,020 EUR
-10,36 %-0,580
Brief • 5.000 Stk.
5,160 EUR
-7,86 %-0,440
Faktor
5x
Basispreis
141,818 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,183
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
5x
Basispreis
141,818 USD
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
0,183
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 5,00x |
Aktueller Briefkurs | 5,160 EUR |
Spread abs. | 0,21 EUR |
Homogenisierter Spread | 1,15 EUR |
Spread in % | 4,08 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 0,183 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Badger Meter
* Berechnet mit 174,400 USD • Badger Meter •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameMorgan Stanley & Co. Intl PLC FaktL O.End Badger M 148,86
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum30.07.2025
- Emissionsvolumen850.000
- Basiswert bei Emission192,58 USD
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 5,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Badger Meter Inc.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.