Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF DEUTSCHE BANK AG
•
Geld • 20.000 Stk.
3,350 EUR
+12,61 %+0,375
Brief • 20.000 Stk.
3,500 EUR
+17,65 %+0,525
Faktor
15x
Basispreis
28,420 EUR
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
1,388
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
15x
Basispreis
28,420 EUR
Akt. Reset-Barriere
–
Bezugsverhältnis
1,388
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 15,00x |
Aktueller Briefkurs | 3,500 EUR |
Spread abs. | 0,15 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,11 EUR |
Spread in % | 4,29 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 1,388 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Deutsche Bank
* Berechnet mit 30,920 EUR • Deutsche Bank •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameGoldman Sachs Bank Europe SE FaktL O.End Dt.Bank 29,841
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs5,00 EUR
- Emissionsdatum07.08.2025
- Emissionsvolumen10 Mio.
- Basiswert bei Emission29,78 EUR
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 15,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Deutsche Bank AG. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.