Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF HANNOVER RUECK SE
•
Geld • 2.000 Stk.
6,290 EUR
-2,18 %-0,140
Brief • 2.000 Stk.
6,380 EUR
-0,78 %-0,050
Faktor
9x
Basispreis
217,956 EUR
Akt. Reset-Barriere
237,027 EUR
Bezugsverhältnis
0,211
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
9x
Basispreis
217,956 EUR
Akt. Reset-Barriere
237,027 EUR
Bezugsverhältnis
0,211
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Faktor | 9,00x |
Aktueller Briefkurs | 6,380 EUR |
Spread abs. | 0,09 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,43 EUR |
Spread in % | 1,41 % |
Quanto | Nein |
Management-Gebühr | - |
Bezugsverhältnis | 0,211 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Schwellen
Hannover Rück
* Berechnet mit 245,200 EUR • Hannover Rück •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameUniCredit Bank GmbH HVB FaktL O.EndHan.Rück237,537
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartBermuda
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs9,83 EUR
- Emissionsdatum15.08.2025
- Emissionsvolumen90.000
- Basiswert bei Emission–
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 9,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Hannover Rück SE. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.