Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR OPTIONSSCHEIN AUF RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
•
Geld • 1.000 Stk.
17,980 EUR
-17,22 %-3,740
Brief • 1.000 Stk.
18,280 EUR
-15,84 %-3,440
Faktor
10x
Basispreis
33,948 EUR
Akt. Reset-Barriere
33,775 EUR
Bezugsverhältnis
5,274
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Faktor
10x
Basispreis
33,948 EUR
Akt. Reset-Barriere
33,775 EUR
Bezugsverhältnis
5,274
Bewertungstag
open end
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 10,00x |
| Aktueller Briefkurs | 18,280 EUR |
| Spread abs. | 0,30 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,06 EUR |
| Spread in % | 1,62 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 5,274 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Raiffeisen
* Berechnet mit 37,320 EUR • Raiffeisen •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameGoldman Sachs Bank Europe SE FaktL O.End Raif.Int 35,5796
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieFaktor-Optionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs10,00 EUR
- Emissionsdatum08.12.2025
- Emissionsvolumen10 Mio.
- Basiswert bei Emission34,82 EUR
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 10,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Raiffeisen Bank International AG. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
