Index-Zertifikat • Long
Dynamische Spekulation weltweit Wikifolio Index-Zertifikat
•
Geld • 10.000 Stk.
83,452 EUR
-0,13 %-0,109
Brief • 10.000 Stk.
84,453 EUR
+1,07 %+0,892
Spread in %
1,19 %
Bezugsverhältnis
-
Management-Gebühr p.a.
0,95 %
Bewertungstag
open end
Partizipation
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Spread in %
1,19 %
Bezugsverhältnis
-
Management-Gebühr p.a.
0,95 %
Bewertungstag
open end
Partizipation
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Kurs:
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsplatz
Index-Zertifikat-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Management-Gebühr p.a. | 0,95 % |
Spread absolut | 1,00 EUR |
Spread homogenisiert | - |
Spread in % | 1,19 % |
Bezugsverhältnis | - |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Quanto | Nein |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | open end |
Rückzahlungstag | - |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | - |
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 84,830 EUR +1,540 EUR · +1,85 % 11.08.2025, 08:08:08 · 0 Stk. | +1,540 EUR · +1,85 % | ||||
– | 83,452 EUR -0,109 EUR · -0,13 % 11.08.2025, 22:59:56 · unbekannt | -0,109 EUR · -0,13 % | 83,452 EUR 11.08.2025, 22:59:56 · 10.000 Stk. | 84,453 EUR 11.08.2025, 22:59:56 · 10.000 Stk. | 1,001 EUR 1,19 % |
Stammdaten
Produktbeschreibung
Dieses Index-/Partizipationszertifikat hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Anleger partizipiert 1:1 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes LUS Wikifolio-Index Dynamische Spekulation weltweit. Der Emittent hat das Recht das Zertifikat unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Eventuell fallen Gebühren an.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.