CALL/NETEASE INC. ADR/145/0.1/16.01.26
- WKN
- GG5982
- ISIN
- DE000GG59825
- Emittent
- Goldman Sachs
- WKN
- GG5982
- Emittent
- Goldman Sachs
- ISIN
- DE000GG59825
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 23:56:03Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- gettexheute, 21:59:07Volumen0 Stk.∑ 0Geld1,05010.000 Stk.Brief1,08010.000 Stk.Spread0,0302,78 %
- Goldman Sachsheute, 21:59:20Volumen–Geld1,05010.000 Stk.Brief1,08010.000 Stk.Spread0,0302,78 %
Performance
| Zeitraum | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Laufendes Jahr |
|---|
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 156,56 |
| Aufgeld in % | 49,49 % |
| Aufgeld abs. | 1,07 EUR |
| Aufgeld p.a. | 27,40 % |
| Innerer Wert | ungültig |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 1,07 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 1,080 EUR |
| Spread abs. | 0,03 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,30 EUR |
| Spread in % | 2,78 % |
| Bezugsverhältnis | 0,100 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 15.01.2026 604 Tage |
| Bewertungstag | 16.01.2026 |
| Rückzahlungstag | 21.01.2026 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,371 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 62,88 % |
| Gamma | 0,001 |
| Omega | 3,36 |
| Einfacher Hebel | 9,057 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 43,86 % |
| Vega | 0,045 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 605 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,002 -0,15 % |
| Wochen-Theta in Prozent | -0,011 -1,06 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,038 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN GG5982
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für CALL/NETEASE INC. ADR/145/0.1/16.01.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
NetEase ADR
| Typ | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung | Moneyness |
|---|---|---|---|---|
| Basispreis | 145,000 USD | -40,270 USD -38,45 % | – | 0,72 aus dem Geld |
| Break Even | 156,564 USD | 51,834 USD 49,65 % | – | 0,72 aus dem Geld |
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 1,080 EUR +0,060 EUR · +5,88 % heute, 10:05:56 · 0 Stk. | |||||
gettex Echtzeit | 1,070 EUR -0,020 EUR · -1,83 % heute, 20:25:17 · 0 Stk. | |||||
Goldman Sachs Echtzeit | 1,065 EUR -0,010 EUR · -0,93 % heute, 21:59:20 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert NetEase Inc. (ADRs) und hat den Fälligkeitstag am 21.01.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.
Produktprospekt
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