Optionsschein • Long

SG/CALL/AURUBIS/125/0.1/18.12.26

WKN
ISIN
Emittent
Société Générale
WKN
Emittent
Société Générale
ISIN

Geld • 1.900 Stk.
1,640 EUR
-5,20 %-0,090
gestern, 18:02:49
Brief • 1.900 Stk.
1,710 EUR
-1,16 %-0,020
gestern, 18:02:49

Basispreis
125,000 EUR
Aufgeld
2,20 %
Break Even
141,751 EUR
Delta
0,773
Omega
6,400
Impl. Volatilität
52,66 %
Bewertungstag
18.12.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Xetra ·
138,70 EUR
-0,86 %
-1,20
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
125,000 EUR
Aufgeld
2,20 %
Break Even
141,751 EUR
Delta
0,773
Omega
6,400
Impl. Volatilität
52,66 %
Bewertungstag
18.12.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

Direkt auf onvista handelbar über comdirect, Consorsbank, flatex, justTrade, tradegate.direct, Smartbroker+, ViTrade und Finanzen invest

Handelsplatz

  • Frankfurt - Zertifikate
    heute, 16:31:47
    Volumen
    0 Stk.
    ∑ 0
    Geld
    –
    –
    Brief
    –
    –
    Spread
    –
    –
  • Stuttgart
    heute, 16:31:47
    Volumen
    0 Stk.
    ∑ 0
    Geld
    –
    0 Stk.
    Brief
    –
    0 Stk.
    Spread
    –
    –
  • Societe Generale
    gestern, 18:02:49
    Volumen
    –
    Geld
    1,640
    1.900 Stk.
    Brief
    1,710
    1.900 Stk.
    Spread
    0,070
    4,09 %

Top-Broker für Derivate

  • comdirect
  • 100 € Prämie für dein neues Depot
  • Plus 50 € für deinen ersten Sparplan
  • Partner-Derivate: 0 € Orderentgelt ab 1.000 €
onvista-Score:
68
Gesamt
Kosten
45
Leistung
90

Performance

Optionsschein-Kennzahlen

Bewertungskennzahlen und Merkmale
Break Even141,75
Aufgeld in %2,20 %
Aufgeld abs.0,31 EUR
Aufgeld p.a.22,94 %
Innerer Wert1,37 EUR
Fairer Wert (Black & Scholes)1,68 EUR
Aktueller Briefkurs1,710 EUR
Spread abs.0,07 EUR
Homogenisierter Spread0,70 EUR
Spread in %4,09 %
Bezugsverhältnis0,100
Handelsdaten
Letzter Handelstag
Abstand
17.12.2026
32 Tage
Bewertungstag18.12.2026
Rückzahlungstag28.12.2026
Hebel
Delta0,773
Totalverlustwahrscheinlichkeit22,71 %
Gamma0,001
Omega6,40
Einfacher Hebel8,281
Volatilität
Implizite Volatilität52,66 %
Vega0,013
VDAX
Laufzeit
Restlaufzeit33 Tage
Tages-Theta
in Prozent
-0,009
-0,55 %
Wochen-Theta
in Prozent
-0,067
-3,97 %
Zinsniveau
Rho0,009

Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN FD44LR

Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für SG/CALL/AURUBIS/125/0.1/18.12.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

Schwellen

Aurubis

* Berechnet mit 138,700 EUR • Aurubis •

Weitere Kurse

Stammdaten

  • Emittent
  • Offizieller Produktname
    Société Générale Effekten GmbH Call 18.12.26 Aurubis 125
  • Produktkategorie
    Hebelprodukte
  • Derivatekategorie
    Optionsschein
  • Typ
    Call
  • Ausübungsart
    Amerikanisch
  • Auszahlungsmethode
    Barausgleich
  • Emissionskurs
    1,12 EUR
  • Emissionsdatum
    03.12.2025
  • Emissionsvolumen
    10 Mio.
  • Basiswert bei Emission
    118,88 EUR

Produktbeschreibung

Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Aurubis AG und hat den Fälligkeitstag am 28.12.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

Produktprospekt

Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.