Optionsschein • Long

SG/CALL/NASDAQ 100/30000/0.01/17.06.27

WKN
ISIN
Emittent
Société Générale
WKN
Emittent
Société Générale
ISIN

Geld10.000 Stk.
36,290 EUR
-0,41 %-0,150
heute, 19:19:10
Brief10.000 Stk.
36,300 EUR
-0,38 %-0,140
heute, 19:19:10

Basispreis
30.000,00 Pkt.
Aufgeld
11,90 %
Break Even
34.215,55 Pkt.
Delta
0,638
Omega
4,626
Impl. Volatilität
27,12 %
Bewertungstag
17.06.2027

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Nasdaq Gl… ·
30.573,07 Pkt.
-0,29 %
-87,53
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
30.000,00 Pkt.
Aufgeld
11,90 %
Break Even
34.215,55 Pkt.
Delta
0,638
Omega
4,626
Impl. Volatilität
27,12 %
Bewertungstag
17.06.2027

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Frankfurt - Zertifikate
      heute, 19:19:06
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      36,280
      10.000 Stk.
      Brief
      36,290
      10.000 Stk.
      Spread
      0,010
      0,03 %
    • Stuttgart
      heute, 19:18:35
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      36,360
      10.000 Stk.
      Brief
      36,370
      10.000 Stk.
      Spread
      0,010
      0,03 %
    • Societe Generale
      heute, 19:19:10
      Volumen
      Geld
      36,290
      10.000 Stk.
      Brief
      36,300
      10.000 Stk.
      Spread
      0,010
      0,03 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even34.215,55
    Aufgeld in %11,90 %
    Aufgeld abs.31,36 EUR
    Aufgeld p.a.11,43 %
    Innerer Wert4,98 EUR
    Fairer Wert (Black & Scholes)36,35 EUR
    Aktueller Briefkurs36,300 EUR
    Spread abs.0,01 USD
    Homogenisierter Spread1,00 USD
    Spread in %0,03 %
    Bezugsverhältnis0,010
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    16.06.2027
    377 Tage
    Bewertungstag17.06.2027
    Rückzahlungstag24.06.2027
    Hebel
    Delta0,638
    Totalverlustwahrscheinlichkeit36,23 %
    Gamma0,000
    Omega4,63
    Einfacher Hebel7,254
    Volatilität
    Implizite Volatilität27,12 %
    Vega1,007
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit378 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,050
    -0,14 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,350
    -0,96 %
    Zinsniveau
    Rho1,395

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN FD5XED

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für SG/CALL/NASDAQ 100/30000/0.01/17.06.27. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    NASDAQ 100

    * Berechnet mit 30.594,64 USDNASDAQ 100

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      Société Générale Effekten GmbH Call 17.06.27 Nasd100 30000
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Europäisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      10,00 EUR
    • Emissionsdatum
      19.12.2025
    • Emissionsvolumen
      10 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      24.861,79 Pkt.

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert NASDAQ 100 und hat den Fälligkeitstag am 24.06.2027. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 30.000,00 Punkte, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,01. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.