Optionsschein • Long

CALL/NESTLÉ SA/100/0.1/17.12.27

WKN
ISIN
Emittent
Goldman Sachs
WKN
Emittent
Goldman Sachs
ISIN

Geld10.000 Stk.
0,228 EUR
-16,48 %-0,045
Brief10.000 Stk.
0,278 EUR
+1,83 %+0,005

Basispreis
100,000 CHF
Aufgeld
28,72 %
Break Even
102,267 CHF
Delta
0,194
Omega
6,790
Impl. Volatilität
23,59 %
Bewertungstag
17.12.2027

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
Swiss Exc… ·
79,49 CHF
-0,05 %
-0,04
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
100,000 CHF
Aufgeld
28,72 %
Break Even
102,267 CHF
Delta
0,194
Omega
6,790
Impl. Volatilität
23,59 %
Bewertungstag
17.12.2027

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Stuttgart
      heute, 13:12:44
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,230
      10.000 Stk.
      Brief
      0,280
      10.000 Stk.
      Spread
      0,050
      17,86 %
    • gettex
      heute, 13:28:54
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,228
      10.000 Stk.
      Brief
      0,278
      10.000 Stk.
      Spread
      0,050
      17,99 %
    • Goldman Sachs
      heute, 13:27:08
      Volumen
      Geld
      0,228
      10.000 Stk.
      Brief
      0,278
      10.000 Stk.
      Spread
      0,050
      17,99 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even102,27
    Aufgeld in %28,72 %
    Aufgeld abs.0,25 EUR
    Aufgeld p.a.15,36 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,25 EUR
    Aktueller Briefkurs0,278 EUR
    Spread abs.0,05 CHF
    Homogenisierter Spread0,50 CHF
    Spread in %18,12 %
    Bezugsverhältnis0,100
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    16.12.2027
    643 Tage
    Bewertungstag17.12.2027
    Rückzahlungstag22.12.2027
    Hebel
    Delta0,194
    Totalverlustwahrscheinlichkeit80,63 %
    Gamma0,001
    Omega6,79
    Einfacher Hebel35,050
    Volatilität
    Implizite Volatilität23,59 %
    Vega0,031
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit644 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,000
    -0,15 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,003
    -1,09 %
    Zinsniveau
    Rho0,021

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN GU8XSS

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für CALL/NESTLÉ SA/100/0.1/17.12.27. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Nestlé

    * Berechnet mit 79,460 CHFNestlé

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      Goldman Sachs Bank Europe SE Call 17.12.27 Nestlé 100
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Amerikanisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,16 EUR
    • Emissionsdatum
      22.12.2025
    • Emissionsvolumen
      10 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      78,79 CHF

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Nestle S.A. und hat den Fälligkeitstag am 22.12.2027. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen