Optionsschein • Long

CALL/DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE/49400/0.001/20.02.26

WKN
ISIN
Emittent
Goldman Sachs
WKN
Emittent
Goldman Sachs
ISIN

Geld300.000 Stk.
0,397 EUR
-6,92 %-0,029
Brief300.000 Stk.
0,402 EUR
-5,74 %-0,024

Basispreis
49.400,00 Pkt.
Aufgeld
1,79 %
Break Even
49.900,25 Pkt.
Delta
0,445
Omega
43,598
Impl. Volatilität
12,48 %
Bewertungstag
20.02.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basiswert
DOW JONES ·
48.992,21 Pkt.
-0,02 %
-11,20
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Basispreis
49.400,00 Pkt.
Aufgeld
1,79 %
Break Even
49.900,25 Pkt.
Delta
0,445
Omega
43,598
Impl. Volatilität
12,48 %
Bewertungstag
20.02.2026

Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Kursentwicklung

    Handelsplatz

    • Stuttgart
      heute, 20:03:13
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,400
      300.000 Stk.
      Brief
      0,410
      300.000 Stk.
      Spread
      0,010
      2,44 %
    • gettex
      heute, 20:03:13
      Volumen
      0 Stk.
      0
      Geld
      0,399
      300.000 Stk.
      Brief
      0,404
      300.000 Stk.
      Spread
      0,005
      1,24 %
    • Goldman Sachs
      heute, 20:03:07
      Volumen
      Geld
      0,397
      300.000 Stk.
      Brief
      0,402
      300.000 Stk.
      Spread
      0,005
      1,24 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even49.900,25
    Aufgeld in %1,79 %
    Aufgeld abs.0,42 EUR
    Aufgeld p.a.28,44 %
    Innerer Wertungültig
    Fairer Wert (Black & Scholes)0,42 EUR
    Aktueller Briefkurs0,402 EUR
    Spread abs.0,01 USD
    Homogenisierter Spread5,00 USD
    Spread in %1,18 %
    Bezugsverhältnis0,001
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    19.02.2026
    21 Tage
    Bewertungstag20.02.2026
    Rückzahlungstag25.02.2026
    Hebel
    Delta0,445
    Totalverlustwahrscheinlichkeit55,51 %
    Gamma0,000
    Omega43,60
    Einfacher Hebel97,994
    Volatilität
    Implizite Volatilität12,48 %
    Vega0,041
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit22 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,013
    -3,16 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,093
    -22,11 %
    Zinsniveau
    Rho0,011

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN GU9L1Z

    Der onvista Options­schein­rechner hilft dir bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für CALL/DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE/49400/0.001/20.02.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passe den Kurs des Basis­werts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    Dow Jones

    * Berechnet mit 49.021,68 USDDow Jones

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      Goldman Sachs Bank Europe SE Call 20.02.26 DJIA 49400
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Europäisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      0,73 EUR
    • Emissionsdatum
      09.01.2026
    • Emissionsvolumen
      10 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      49.266,11 Pkt.

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert DJ Industrial Average und hat den Fälligkeitstag am 25.02.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 49.400,00 Punkte, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,001. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

    Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.

    Anlagethemen